您好,游客注册登录繁體
首页 >> 社会杂谈 >> OKEx回滚之后:掩藏的“异常用户”与挥不去的原罪

OKEx回滚之后:掩藏的“异常用户”与挥不去的原罪

小展 2018-04-07 0
浏览次数106

4月3日,OKEx针对3月30日的回滚事件发布声明,称部分异常账户不计成本的平仓而导致价格下跌,发生连环爆仓。就此,okex决定回滚交易,已应对异常交易行为。

在声明中,OKEx称自身收益来自手续费,否认了操纵市场、恶意爆仓的传言指控,称“330事件的回滚措施即是保护了受异常交易影响而爆仓的投资者,何谈恶意爆仓呢?”同时,OKEx声称自身合约指数是世界上最公证的指数之一。

3月30日凌晨5:00到6:30的一个半小时中,BTC季度合约因极端交易行为而急剧下跌。根据回滚前数据交易图表,比现货指数低出20多个百分点,跌破4800美元,而后又迅速拉涨,多空双向爆仓,约46万个合约。

Okex方面对深网表示,本次回滚是100%而非选择性回滚,因为异常数据而获利的所有收益人将失去自身收益(回滚后),而关于异常账户的调查还在进行中。

公告中,并未就异常账户的身份、动机等相关情况进行披露。公告外,因回滚而被“剥夺”收益的用户也陷入沉默。围绕这两者的种种模糊也再次将okex置于原罪之上。

掩藏的异常账户

根据公告声明,“经查证本次是一次有明显操纵迹象的异常交易行为,并且影响了部分用户。”而关于异常用户的动机、目的和身份等核心信息,公告一字未提。

从本次异常操作来看,“异常用户”连续设置爆仓点自爆,以不惜亏钱的方式爆单打压价格,直指交易所。这显然不是以盈利为目的的普通用户或者庄家。

做一个简单的推测,以20倍杠杆的估计进行保守计算,46万个比特币合约实则需要2.3万个比特币。如果杠杆降低,保证金的数额会更高。在涉事用户中,如果散户的资金总和保守占到50%,那么“异常用户”的资金约在1.13万个比特币左右。在整个华人界比特币市场,拥有这一体量的用户屈指可数,不及半百。

这让“异常用户”的身份更为神秘。事实上,关于OKEx监守自盗的指责也源自于此。

由于如此体量的持币者极为有限,且不大可能与交易所走“双输”的险路。一种更为隐蔽的可能是这个“异常用户”就是OKEX本身。多为接近交易所业务的人士对《深网》表示,对于中心化交易所而言,后台数据一目了然,更改数据,做K线在技术上是完全可行的事情。在没有第三方监管的情况下,这类行为如同法外之地,或免于现实法律。

在这次最新声明中,OKEX并未透露“异常客户”的详细信息。根据用户kyc原则,OKEx并不难以掌握该“异常用户”身份。 这样的“掩埋”之举催生更多蹊跷。

尽管没有针对上述疑惑做出直接解释,OKEx在声明中坚称并不参与交易,细节公开透明,收入来源于手续费,无恶意操纵行为。而关于“异常用户”,OKEx对深网表示仍在调查中。

消失的反对声

在30日的回滚声明中,OKEx将把所有币种的当周、次周、季度合约数据回滚至 2018年3月30日 5:00(HKT)。深网向OKEx方面确认,本次回滚是100%而非选择性回滚,因为异常数据而取得收益的人,当回滚结束后将失去原有收益。

也就是说,此前多方爆仓的用户可以回到爆仓前,挽回损失。与此同时,做空者的收益就没有了。做空者会同意吗?

从目前的舆论情况来看,并没有听到来自做空者的广泛反对声。这样的沉默与“敌敌畏事件”中投资者的激烈反应形成了鲜明对比,一个可能性是做空者虽然损失了收益,但是没有损失本金,损失有限。据悉,OKEx给出的条件是给予一定时间期限的交易手续费用减免。

“回滚”是交易所应对突发异常交易的一种行为。在传统的金融世界,也存在回滚现象。2011年8月,美国骑士资本的交易程序出现问题,当日上午的相关交易均被纽交所和纳斯达克取消了。

根据OKEx用户服务协议6.2款规定,“OKEX 有权利对所有恶意操纵价格,恶意影响交易系统等不道德行为进行警告,限制交易,关停账户等措施。在有必要的时候,OKEX有权采用暂停交易,取消交易,回滚时段交易等手段以消除不良影响。”

值得注意的是,在定义有关回滚的必要性的问题上,权利完全在OKEx手中,而非收益受损用户或第三方评估单位。不仅是OKEx,火币、币安等交易所也都是如此,自律的戒尺要么拿在自己手中,要么藏进袖口。

此前,有观点推出OKEx可能私下补偿了做空者的收益,以防止“敌敌畏”事件的重演。从公告来看,OKEx表示“依规进行的回滚使得部分用户的交易过程受到影响,为此我们深表歉意。”尽管没有直接回应质疑,这句略带模糊的措辞还是从侧面回击了上述观点。

挥不去的机器人交易原罪

根据30日的回滚声明,OKEx将把所有币种的当周、次周、季度合约数据回滚至 2018年3月30日 5:00(HKT),不仅包括交易异常的BTC季度合约,也包括其他币种合约。

舆论对于回滚范围的质疑,让机器人交易的原罪再次引出水面。若OKEx真的存在机器人交易,则意味着交易量繁华的背后,币种合约交易的深度很浅,滑点走高。

精通“盘面”人士告诉深网,以BTC季度合约进行通俗的解释,就是说当某账户大额买卖BTC季度合约时,会对该类合约的市场价格造成比较大的影响,同时会影响莱特币等其他币种合约价格。这样,“异常用户”可以从其他合约市场盈利,为此,OKEx需要回滚所有收益。

此前,MEDIUM作者Sylvian撰文直指OKEx造假。Ribs借用的计算模型很简单:当交易量越大,交易所的深度会越高,其滑点程度会越小,交易量与滑点大小呈反比。这篇文章认为,中国的火币、币安和OKEx均存在成交量造假行为,其中OKEx最为严重,93%的交易额为虚假交易额。

机器人交易成为罪魁祸首,而把这顶帽子牢牢带在OKEx头上的,正是OKCOIN的前CTO,币安的创始人赵长鹏。2015年5月,赵长鹏与OKCOIN掀起多轮骂战,其中赵以前CTO的身份表示,徐明星授意并指导下属在交易所使用机器人,其中一部分是用来刷量的。

OKCOIN以及后来的OKEx都坚决否认上述指责。事实上,中国三大交易所身上均挂着机器人洗钱的“指控”。在监管缺位的情况下,中心化交易所的自律永远是一个伪命题。

原摩根大通副总裁,数矩科技联合创始人庞华栋博士告诉深网,最近某交易所进行了合约交易的回滚,是因为出现了很多不正常的市场短期交易,造成了大量高杠杆的合约被爆仓,几乎是多空双杀。

“这里面其实暴漏了很多现有的数字货币交易所缺乏监管的问题,交易者在交易过程中完全处于弱势地位。”庞华栋博士认为,数字货币的日波动率可高达20%的情况下,任何杠杆超过200%的所谓合约交易本身是具有极大风险设计缺陷的。

走向“敌敌畏事件”背后

过去的一周时间里,OKEx方面连发3份声明,先后发布《敌敌畏撒向徐明星》一文回应声明、回滚通知、及30日回滚的后续声明。而回到风口眼上,在最初的投资者缄口之后,OKEx并没有回答最初的问题。

放下对杨某敌敌畏讨债的道德讨论,回归事件本身,OKEx方面到底有没有及时发送爆仓提醒,投资人是否为不断追加保证金的全仓模式,一切都没有从三份声明中看到解释。

在最新的声明中,OKEx方面表示网络上关于投资者涉事之日的流传图并非合约交易价格图,而是现货交易图,并以此指责媒体抹黑。

《深网》从多位投资者处获悉,在提供账号密码后,账户记录和异常时段交易K线图被抹掉。这刚好应和了以《敌敌畏撒向徐明星》为代表同期报道内容。

多为业内人士告诉《深网》,无论是现货图还是合约图都不能说明问题的本质,投资者在异常交易时段的K线图和本人的交易记录才是关键证据。有意思的是,OKEx连发的声明里,至今未调取展示这份极易获得的关键后台数据,也未公开回应删除数据一事。

全部评论:0

需要登录才能发表评论!

需要 登录 才能发表评论